Um mito comum é achar que, pra ter um score de crédito alto, é preciso nunca dever nada a ninguém. Na prática, os modelos de score costumam valorizar justamente o oposto: ter um histórico de uso de crédito responsável.
Isso inclui, por exemplo, usar o cartão de crédito e pagar a fatura em dia, ter um financiamento sendo pago pontualmente, ou usar uma linha de crédito sem estourar o limite constantemente. Esse histórico mostra pros modelos de score que você sabe lidar com crédito — o que é diferente de "nunca ter usado crédito".
Quem nunca usou nenhum tipo de crédito na vida, por outro lado, pode ter score mais baixo simplesmente por falta de histórico pra avaliar — não porque fez algo errado.
O que realmente pesa contra o score é atraso e inadimplência: contas vencidas e não pagas, negativação, e uso constante no limite máximo do cartão sem folga. Leia também: score de crédito e estar no Serasa não são a mesma coisa.